현재 KOSPI200지수 : 272.29

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6월 만기 - 잔여날짜 91일 - 옵션가격=2.78 => vol = 0.995

7월 만기 - 잔여날짜 126일 - 옵션가격= 3.30 => vol = 0.0914

8월 만기 - 잔여날짜 154일 - 옵션가격=3.46 => vol = 0.0835

9월 만기 - 잔여날짜 189일 - 옵션가격=4.20 => vol = 0.0836

 

 


clear;

a=2;
b=900;
Nx=300;
x = linspace(a,b,Nx+2);

sigma = 0.0836; r= 0.0149;
h = x(2) -x(1);
dt = 0.1/365;

for i=2:Nx+1
    u(i,1) = max(x(i)-280,0);
end

for n=1:1890
   
u(1,n) = 2*u(2,n)-u(3,n);
u(Nx+2,n) = 2*u(Nx+1,n)-u(Nx,n);

for i=2:Nx+1
    u(i,n+1) = u(i,n) + dt*(0.5*sigma^2*x(i)^2*(u(i+1,n)-2*u(i,n)+u(i-1,n))/(h^2) ...
    + r*x(i)*(u(i+1,n)-u(i-1,n))/(2*h)-r*u(i,n));
end

end

u(:,end)
interp1(x,u(:,end),272.29)